اسیلاتور استوکاستیک یک شاخص مفید برای ارزیابی حرکت یا قدرت ترند است.
استوکاستیک و اسیلاتورها به طور کلی، با روشی قابل درک با سیگنال‌های خرید و فروش واضح ارائه شده‌اند.
با این حال وابستگی بیش از حد به این سیگنال‌ها، بدون درک عمیق‌تری از استوکاستیک، نتیجه‌ی مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
اسیلاتور استوکستیک یک ابزار تحلیل تکنیکال پرطرفدار است که تقریباً در همه‌ی پلتفرم‌های معاملاتی موجود می‌باشد و توسط بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استوکاستیک توسط جورج لین، تحلیل‌گر تکنیکال مشهور توسعه داده شده است.
این اسیلاتور تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده قیمت خاص در یک بازه زمانی انتخاب شده کجا بسته شده است.
در طول یک ترند صعودی قیمت‌ها نزدیک به بالای یک محدوده خاص، در حالی که در یک ترند نزولی نزدیک به پایین محدوده‌ی خاص بسته می‌شوند.
اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است.
٪ K و٪ D. سیگنال‌های اصلی با استفاده از٪ D تولید می‌شوند.
سیگنال‌های ورود با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک
معامله‌گران نباید فقط بر اساس شرایط خرید یا فروش بیش از حد، کورکورانه معامله کنند.
آن‌ها باید جهت ترند کلی را درک کرده و معاملات را بر این اساس فیلتر کنند.
چنانچه ترند کلی نزولی باشد، معامله‌گران فقط باید به دنبال سیگنال‌های ورود کوتاه در سطوح خرید بیش از حد باشند.
تنها زمانی که روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی کاملاً مشخص گردد،
معامله‌گران باید در شرایط فروش بیش از حد به دنبال ورود طولانی مدت باشند.
فرمول اسیلاتور استوکاستیک
محاسبه‌ی زیر برای یک اندیکاتور استوکاستیک 14 دوره‌ای ارائه شده است،
اما در نهایت می‌تواند متناسب با هر بازه‌ی زمانی دلخواه محاسبه گردد.
محاسبه‌ی خط ٪ K
- K% = [(C -L14) / H14 -L14)] x 100
- C = آخرین قیمت بسته شدن
- L14 = کمترین میزان در طول دوره
- H14 = بالاترین میزان در طول دوره
محاسبه‌ی خط ٪ D
٪ D= نقطه متوسط 3 دوره میانگین متحرک ساده (SMA) از خط K٪ (میانگین متحرک ساده سه دوره رایج ترین است)
سیگنال‌های خرید و فروش
سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D سقوط کرده و از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کنند. برای دریافت سیگنال‌های مثبت بیشتر، معامله‌گران همچنین ممکن است منتظر صعود خط٪ D از 20 باشند.
برعکس، سیگنال فروش زمانی تولید می‌شود که خطوط ٪ K و ٪ D از بالای سطح خرید بیش از حد 80 عبور کنند.
بار دیگر در صورت نیاز به تأیید اضافی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ D به زیر 80 برسد.
شایان ذکر است که برخی معامله‌گران منتظر می‌مانند تا ٪ K به جای ٪ D از پایین سطح خرید بیش از حد یا بالای سطح فروش بیش از حد عبور کند تا ورود به بازار آغاز شود.
برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط آهسته ٪ D، خط ٪ K را مشاهده می‌کنند.
به غیر از سطوح شدید 20 و 80، معامله‌گران همچنین ممکن است از سطوح 30 و 70 در برخی مواقع استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی ترند در بازارهای جانبی با شکست مواجه می‌شوند، استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های به موقع تولید کند.
استوکاستیک و واگرایی
جدا از نوسان استوکاستیک‌ها بین 0 تا 100 و عبور خط سریع ٪K و خط آهسته ٪D، واگرایی نیز ممکن است برای سیگنال‌ها لحاظ شود.
واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط آهسته ٪D به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت افزایش می‌یابد، دو صعود متوالی را تشکیل دهد.
به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که هم ٪ K و هم ٪D از سطح فروش بیش از حد 20 افت کنند، و ٪D دو کف پیاپی بالاتر را تشکیل دهد،
در حالی که قیمت همچنان در حال کاهش است.
ترکیبی از استوکاستیک و RSI
استوکستیک همچنین ممکن است با اندیکاتور RSI برای سیگنال‌ها و هشدارهای دقیق‌تر ترکیب شود.
به عنوان مثال اگر RSI در منطقه خرید بیش از حد بالای 70 باشد و ٪ K و ٪ D از 80 عبور کند،
این ممکن است هشداری برای یک نقطه عطف قریب الوقوع در نمودار قیمت ایجاد کند.
از سوی دیگر اگر استوکاستیک از پایین سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و RSI نیز زیر 30 باشد،
این ممکن است یک هشدار صعودی ایجاد کند.
سوالات متداول در رابطه با اسیلاتور استوکاستیک
اسیلاتور استوکاستیک چیست؟
استوکاستیک یک شاخص حرکت است و محاسبه می‌کند که آیا اوراق بهادار در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره معین، بیش از حد خریداری یا فروخته شده است.
اسیلاتور اساساً متاخرترین سطح قیمت را به عنوان درصدی از محدوده (بالاترین بالا – پایین‌ترین پایین) در یک بازه زمانی مشخص می‌سنجد.
مزایا و معایب استوکستیک چیست؟
معامله‌گران باید بدانند که استوکاستیک در کجا برتری دارد و نواقص آن کجاست تا از این اندیکاتور بیشترین بهره را ببرند.
مزایا
- سیگنال‌های واضح برای ورود/خروج ارائه می‌دهد
- سیگنال‌ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شوند
- در اغلب پکیج‌های نمودار موجود است
- درک مفهومی آن آسان است.
معایب
- در صورت استفاده نادرست می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند
- در صورت معامله خلاف ترند، قیمت‌ها ممکن است برای مدت طولانی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد بمانند.
کاربرد اصلی اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار عالی برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است.
هنگامی که قیمت در محدوده‌ای معامله می‌گردد،
اسیلاتور استوکاستیک توسط بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده می‌شود،
چرا که قیمت خود “در حال نوسان” است و منجر به سیگنال‌های قابل اطمینان‌تری از طرف اندیکاتور استوکاستیک می‌شود.
با این حال، معامله‌گران باید از فروش کورکورانه در سطوح خرید بیش از حد در بازارهای صعودی و خرید در بازارهای نزولی صرفاً بر اساس شرایط فروش بیش از حد نشان داده شده توسط اندیکاتور خودداری کنند.
سخن آخر
اسیلاتور استوکاستیک هم توسط مبتدیان و هم معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود.
این اندیکاتور در بازارهای متداول و همین‌طور در بازارهای مختلفی که کمتر رایج‌اند مفید است،
زیرا طیف وسیعی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. عبور استوکاستیک از بالای سطح خرید بیش از حد یا پایین سطح فروش بیش از حد ممکن است در بازارهای جانبی رایج‌تر باشد.
از سوی دیگر واگرایی (مثبت یا منفی) بین اسیلاتورو قیمت ممکن است در طول ترند بازارها شایع‌تر باشد.
عاقلانه است که توجه داشته باشید که اندیکاتورها و اسیلاتورها وقتی با یکدیگر ترکیب می‌شوند ابزارهای بهتری هستند.
