استراتژی معاملاتی ستاره دنباله دار (Star Trail Strategy) یکی از روشهای معاملهگری در بازارهای مالی است که بر پایه تحلیل تکنیکال ساخته شده است. در این روش، از اندیکاتورهایی مانند متوسط حرکت قیمت (Moving Average) و میانگین متحرک همراه (Moving Average Convergence Divergence) استفاده میشود.
برای اجرای استراتژی ستاره دنباله دار، ابتدا باید یک متوسط حرکت قیمت با مدت زمان کوتاه و یک متوسط حرکت قیمت با مدت زمان بلند ایجاد شود. سپس با استفاده از اندیکاتور MACD، هماهنگی بین دو متوسط حرکت قیمت بررسی میشود. در این روش، وقتی که خطهای MACD از یکدیگر دور میشوند و خط اولی بالاتر از خط دومی قرار میگیرد، این به معنای ایجاد یک سیگنال خرید است.
بعد از ورود به بازار، در صورتی که قیمت ادامه دهنده ترند فعلی باشد، میتوان به شکل دنباله دار به پیش بردن معامله پرداخت. به عبارت دیگر، در صورتی که معامله در حال جنبش به سمت مثبت است، هر بار که قیمت به مقدار مشخصی از معامله قبلی افزایش یابد، مقدار تعیین شده از سود به معامله اضافه میشود و در صورتی که قیمت در معامله جدید کاهش یابد، معامله به شکل دنباله دار به سمت پایین پیش میرود.
استفاده از استراتژی ستاره دنباله دار به تریدر اجازه میدهد تا در صورتی که ترند بازار در حال تغییر است، با تحلیل دقیق از سیگنالهای خرید و فروش، بهترین نقطه ورود و خروج را انتخاب کند. این استراتژی برای تریدرهایی که به دنبال کسب سود سریع و محدود هستند مناسب است. با این روش، تریدر میتواند در بازههای زمانی کوتاه، به سود برسد و از ریسک کمتری برای سرمایه خود استفاده کند. به طور کلی، استفاده از استراتژی ستاره دنباله دار نیازمند تحلیل دقیق بازار و مدیریت موثر ریسک است.
مهم ترین اندیکاتورهای استراتژی ستاره دنباله دار یا (Shooting Star)
استراتژی ستاره دنباله دار با استفاده از چندین اندیکاتور مختلف اجرا میشود. برخی از اندیکاتورهای معمول استفاده شده در این استراتژی عبارتند از:
– میانگین حرکت قیمت (Moving Average)
– شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
– شاخص درگاه خرید و فروش (Stochastic Oscillator)
– نرخ تغییر قیمت (Rate of Change)
– شاخص میانگین حرکت همراه با حجم (Moving Average Convergence Divergence)
– باند بولینجر (Bollinger Bands)
همچنین در برخی نسخههای استراتژی ستاره دنباله دار، از اندیکاتورهای دیگری مانند آدمی، فیبوناچی و غیره نیز استفاده میشود.
فیلم توضیحات استراتژی معاملاتی ستاره دنباله دار
شما میتوانید توضیحات مربوط به این استراتژی را در ویدیوی زیر ببینید:
اندیکاتور میانگین حرکت قیمت (Moving Average)
متوسط حرکت قیمت یکی از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور براساس متوسط قیمتهای قبلی یک دارایی محاسبه میشود و در نمودار قیمت نمایش داده میشود.
برای محاسبه متوسط حرکت قیمت، ابتدا قیمت هر نقطه را جمع کرده و سپس بر تعداد نقاط مورد نظر تقسیم میکنیم. به عنوان مثال، برای محاسبه متوسط حرکت قیمت در یک بازه زمانی 10 روزه، قیمت در هر روز را جمع میکنیم و سپس بر 10 تقسیم میکنیم.
متوسط حرکت قیمت معمولا به عنوان یک خط در نمودار قیمت نمایش داده میشود. با استفاده از این اندیکاتور، تریدر میتواند تحلیلی راجع به روند قیمتهای دارایی در بازار بدست آورد و از آن برای تصمیمگیری درباره ورود و خروج در بازار استفاده کند. به عنوان مثال، اگر متوسط حرکت قیمت به سمت بالا حرکت کند، این نشانگر یک تحول بلند مدت در بازار است و میتواند به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته شود. در عوض، اگر متوسط حرکت قیمت به سمت پایین حرکت کند، این میتواند به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود.
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از معروفترین اندیکاتورهای تحلیلی است که در تحلیل فنی مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتور، نشان دهنده قدرت یا ضعف قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.
شاخص قدرت نسبی بهصورت یک نمودار بین ۰ تا ۱۰۰ مقیاس شده است. هرچه مقدار RSI به سمت ۱۰۰ نزدیکتر باشد، نشان دهنده قدرت بیشتری در بازار است و هرچه به سمت ۰ نزدیکتر باشد، نشان دهنده ضعف بیشتری در بازار است.
RSI با تحلیل تعدادی از دادههای قیمتی یک دارایی محاسبه میشود و برای پیشبینی تغییر قیمتی آینده و تعیین نقاط ورود و خروج از بازار به کار میرود. به طور کلی، میتوان گفت که هنگامی که RSI در منطقه بالایی قرار دارد، بازار به خرید و هنگامی که در منطقه پایینی قرار دارد، بازار به فروش رفتار میکند.
شاخص درگاه خرید و فروش (Stochastic Oscillator)
شاخص درگاه خرید و فروش (Stochastic Oscillator) یکی از معروفترین اندیکاتورهای تحلیلی در بازار بورس است. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ توسط دکتر جورج لین در نشریهی Commodities magazine معرفی شد. شاخص درگاه خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال، نشان دهندهی حرکت قیمت در بازهی زمانی مشخصی است.
این شاخص از دو خط به نامهای %K و %D تشکیل شده است. خط %K معمولاً با فرمول زیر محاسبه میشود:
%K = 100 * (آخرین قیمت – کمترین قیمت در دوره) / (بیشترین قیمت در دوره – کمترین قیمت در دوره)
همچنین، خط %D نیز با میانگین متحرک سادهای از خط %K محاسبه میشود. این میانگین معمولاً با دورهی ۳ یا ۵ روزهی محاسبه میشود.
شاخص درگاه خرید و فروش در دو بازهی زمانی کوتاه مدت و بلند مدت قابل استفاده است و برای تعیین محدودهی خرید و فروش قیمت، بهکار میرود. مقادیر بیش از ۸۰ برای خط %K به معنی فروش بوده و مقادیر کمتر از ۲۰ به معنی خرید هستند. این شاخص از ۲ خط همراه با نمودار سهخطی (Triple Line Chart) استفاده میکند که نقاط خرید و فروش را نشان میدهند.
نرخ تغییر قیمت (Rate of Change)
نرخ تغییر قیمت (Rate of Change) یکی از اندیکاتورهای تحلیلی است که نشان دهنده درصد تغییر قیمت دارایی در بازه زمانی مشخصی است. این اندیکاتور معمولاً با کدهای ROC یا ROC% نمایش داده می شود.
برای محاسبه نرخ تغییر قیمت، ابتدا قیمت ابتدایی دارایی در زمان t را از قیمت دارایی در زمان t-n کم می کنیم. سپس نتیجه را به قیمت دارایی در زمان t-n تقسیم می کنیم و در نهایت آن را در 100 ضرب می کنیم. فرمول محاسبه نرخ تغییر قیمت به صورت زیر است:
ROC = ((Price(t) – Price(t – n)) / Price(t – n)) * 100
در این فرمول، n تعداد روزهایی است که می خواهید درصد تغییر قیمت در آن بازه زمانی را محاسبه کنید.
نرخ تغییر قیمت می تواند به عنوان یک اندیکاتور تأییدی برای تحلیل تغییرات قیمت و روند بازار استفاده شود. این اندیکاتور می تواند به کمک تحلیلهای فنی، در تصمیمگیری های معاملاتی مفید باشد.
شاخص میانگین حرکت همراه با حجم (Moving Average Convergence Divergence)
میانگین متحرک همراه (Moving Average Convergence Divergence یا به اختصار MACD) یک اندیکاتور تحلیلی است که برای تحلیل رفتار بازار بکار میرود. این اندیکاتور، از دو خط میانگین متحرک (میانگین متحرک 12 روزه و 26 روزه) و یک خط سیگنال (میانگین متحرک 9 روزه از خط تفاضلی) تشکیل شده است.
MACD برای تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب در بازار بکار میرود. در حالت کلی، زمانی که خط MACD تلاش میکند که از خط سیگنال عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، این به عنوان یک سیگنال خرید تلقی میشود. به عنوان مثال، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، این به عنوان یک سیگنال خرید قوی تلقی میشود.
به طور کلی، استفاده از MACD به تریدرها کمک میکند تا نقاط ورود و خروج مناسب در بازار را شناسایی کنند. همچنین، این اندیکاتور به تریدرها کمک میکند تا احتمال حرکت قیمت در آینده را تخمین بزنند.
باند بولینجر (Bollinger Bands)
باند بولینجر (Bollinger Bands) یکی از ابزارهای تحلیلی است که به صورت خطوطی اطراف یک میانگین متحرک همراه قرار میگیرد و برای اندازهگیری نوسانات بازار به کار میرود. این ابزار توسط جان بولینجر در دهه 1980 معرفی شد.
باند بولینجر شامل سه خط است که به شرح زیر هستند:
– خط میانگین متحرک همراه (معمولاً ۲۰ روزه)
– خط بالایی باند بولینجر که دو برابر انحراف معیار قیمت از میانگین متحرک همراه بالایی قرار میگیرد
– خط پایینی باند بولینجر که دو برابر انحراف معیار قیمت از میانگین متحرک همراه پایینی قرار میگیرد
این خطوط به صورت پویا به تغییرات بازار و نوسانات قیمتی سازگار میشوند و با استفاده از آنها میتوان روند رشد یا کاهش بازار را تحلیل کرد. در این ابزار، بازار در صورت عبور از خط بالایی باند بولینجر به بخش اضافه خریداری، و در صورت عبور از خط پایینی باند بولینجر به بخش اضافه فروش، میرود.
استراتژی ستاره دنباله دار یکی از محبوبترین استراتژیهای معاملاتی در بازارهای مالی است و بسیاری از بروکرها و نمایشگاههای مالی از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال، بروکرهای معروفی مانند FXCM، IG، Oanda و TD Ameritrade از این استراتژی در پلتفرم های خود استفاده می کنند. همچنین، بسیاری از تریدرهای حرفه ای و معتبر نیز از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند. با این حال، انتخاب بروکری که بهترین شرایط و امکانات را برای معاملات با استراتژی ستاره دنباله دار فراهم می کند، بسته به نیازها و الزامات شما متفاوت خواهد بود. بنابراین، قبل از انتخاب بروکر باید به دقت و با مقایسه شرایط و قیمت ها، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.
مزایای استراتژی ستاره دنباله دار
استراتژی ستاره دنباله دار (Star trailing strategy) دارای مزایایی است که میتواند به تریدران کمک کند تا در بازار با ریسک کمتر و سود بیشتر عمل کنند، به برخی از مزایای این استراتژی میتوان اشاره کرد:
1. رعایت رویه مدیریت ریسک: با استفاده از این استراتژی، تریدران میتوانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند و با استفاده از رویه مدیریت ریسک مطمئنتر به معاملات خود پایبند باشند.
2. قابل استفاده برای تمام بازارها: این استراتژی در تمام بازارها اعم از بورس، فارکس، بازار سرمایه و… قابل استفاده است.
3. قابلیت تنظیم و تطبیق با شرایط بازار: این استراتژی با توجه به نیاز تریدران و شرایط بازار قابل تنظیم و تطبیق است و میتواند در برخی بازههای زمانی و شرایط خاص بازار به خوبی عمل کند.
4. مدیریت مناسب پوزیشن: با استفاده از این استراتژی، تریدران میتوانند بهترین زمان برای ورود و خروج از یک معامله را پیدا کنند و در نتیجه به مدیریت بهتر پوزیشن خود بپردازند.
5. قابلیت استفاده در زمانهای مختلف: این استراتژی در زمانهای مختلف میتواند قابل استفاده باشد و تریدران میتوانند با توجه به زمان مورد نظر خود، از آن استفاده کنند.
به طور کلی استفاده از استراتژی ستاره دنباله دار به تریدران کمک میکند تا با ایجاد یک سیستم قوی و مدیریت مناسب پوزیشن، به سود بیشتری دست یابند.
معایب استراتژی ستاره دنباله دار
به عنوان هر استراتژی دیگری، استراتژی ستاره دنباله دار هم دارای معایبی است. برخی از این معایب عبارتند از:
۱. پیچیدگی: استراتژی ستاره دنباله دار بسیار پیچیده است و نیاز به تحلیل دقیق دادهها و اندازهگیریهای گوناگون دارد.
۲. نیاز به دادههای دقیق: برای استفاده موثر از استراتژی ستاره دنباله دار، نیاز به دادههای با کیفیت و دقیق است. اگر دادهها نامناسب یا ناکافی باشند، ممکن است نتایج تحلیلی نامناسبی به دست آید.
۳. ریسک بالا: استفاده از هر استراتژی معاملاتی ممکن است با ریسکهایی همراه باشد. در صورتی که استراتژی ستاره دنباله دار به درستی پیادهسازی نشود، ممکن است بازدهی منفی داشته باشد و منجر به زیان شدیدی برای تریدر شود.
۴. نیاز به تجربه: استراتژی ستاره دنباله دار برای تریدران حرفهای و با تجربه مناسب است. تازهکاران ممکن است با پیچیدگی و تعداد بالای اندیکاتورها و نیز تفسیر نتایج دچار مشکل شوند.