Oscillator اسیلاتور یا نوسانگر چیست؟ انواع اسیلاتورها و تفاوت آن با اندیکاتور

در زمینه معاملات فارکس، یک Oscillator یا نوسانگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری حرکت یا قدرت حرکت قیمت در یک جفت ارز استفاده می شود. این به معامله گران کمک می کند تا شرایط بالقوه اشباع خرید یا فروش بیش از حد، و همچنین تغییر روند بالقوه یا الگوهای ادامه را شناسایی کنند.

اسیلاتورهای فارکس معمولاً به صورت یک خط یا هیستوگرام در نمودار جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می شوند. آنها در یک محدوده خاص نوسان می کنند، که نشان دهنده قدرت یا ضعف نسبی جفت ارز مورد تجزیه و تحلیل است.

برخی از اسیلاتورهای محبوب مورد استفاده در معاملات فارکس عبارتند از:

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند تا سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کند. از 0 تا 100 متغیر است، با خوانش بالای 70 شرایط خرید بیش از حد و خوانش زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

Oscillator تصادفی

نوسانگر تصادفی قیمت بسته شدن یک جفت ارز را با محدوده قیمت آن در یک دوره خاص مقایسه می کند. دو خط %K و %D ایجاد می کند که بین 0 تا 100 در نوسان است. قرائت بالای 80 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است، در حالی که خوانش های زیر 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD یک نوسان ساز حرکتی است که از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است. رابطه بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند و سیگنال های خرید یا فروش را بر اساس متقاطع آنها و میله های هیستوگرام تولید می کند.

میانگین جهت شاخص (ADX)

ADX قدرت روند یک جفت ارز را اندازه گیری می کند که از 0 تا 100 متغیر است. قرائت بالای 25 نشان دهنده روند قوی است، در حالی که خوانش زیر 20 نشان دهنده بازار ضعیف یا محدود به محدوده است.

شاخص کانال کالا (CCI)

CCI انحراف قیمت یک جفت ارز از میانگین آماری آن را اندازه گیری می کند. در اطراف یک خط صفر نوسان دارد، با قرائت بالای 100 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد و خوانش های زیر 100 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

ویلیامز %R

ویلیامز %R یک نوسانگر مومنتوم است که شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه می‌گیرد. از 100- تا 0 متغیر است، با قرائت های زیر 80- نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد و خوانش های بالای 20- نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است.

شاخص قدرت نسبی (RVI)

RVI قیمت بسته شدن را با محدوده قیمت در یک دوره خاص مقایسه می کند تا قدرت یا انرژی پشت حرکت قیمت را تعیین کند. از 0 تا 100 متغیر است که مقادیر بالای 50 نشان دهنده حرکت صعودی و مقادیر زیر 50 نشان دهنده حرکت نزولی است.

نوسان ساز چایکین

نوسان ساز چایکین خط انباشت/توزیع (ADL) را با میانگین متحرک ترکیب می کند تا انباشت یا توزیع یک جفت ارز را اندازه گیری کند. این سیگنال های خرید یا فروش را بر اساس متقاطع های خط صفر خود تولید می کند.

نوسانگر مومنتوم

نوسانگر مومنتوم میزان تغییر قیمت ها را در یک دوره مشخص محاسبه کرده و به صورت یک خط نمایش می دهد. این به معامله گران کمک می کند تا سرعت و قدرت حرکت قیمت و تغییر روند بالقوه را شناسایی کنند.

نوسان ساز نهایی

نوسان ساز نهایی، حرکت قیمت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را برای تولید یک مقدار نوسانگر ترکیب می کند. فشار خرید یا فروش را در یک جفت ارز اندازه گیری می کند و به شناسایی تغییرات احتمالی روند کمک می کند.

Parabolic SAR (توقف و معکوس)

سهمی SAR یک نوسانگر روندی است که سیگنال های بالقوه ورود و خروج را ارائه می دهد. به صورت نقطه‌هایی در بالا یا پایین نمودار قیمت ظاهر می‌شود و وقتی روند معکوس می‌شود، موقعیت خود را تغییر می‌دهد.

Ichimoku Cloud

ابر Ichimoku از خطوط متعدد و یک ناحیه سایه دار در نمودار قیمت تشکیل شده است. اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت، جهت روند و نقاط ورود و خروج بالقوه ارائه می دهد.

شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول جریان پول به داخل یا خارج از یک جفت ارز را بر اساس قیمت و حجم اندازه گیری می کند. از 0 تا 100 متغیر است، با قرائت های بالای 80 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد و خوانش های زیر 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

نرخ تغییر (ROC)

نوسانگر نرخ تغییر درصد تغییر قیمت را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. این به شناسایی حرکت پشت حرکت قیمت کمک می کند و می تواند معکوس یا ادامه روند بالقوه را نشان دهد.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR نوسانات یک جفت ارز را با محاسبه میانگین محدوده بین قیمت های بالا و پایین در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. می تواند به معامله گران کمک کند تا سطوح توقف ضرر مناسب را تعیین کنند و اندازه موقعیت را بر اساس نوسانات بازار تعیین کنند.

نوسانگر قیمت کاهش یافته (DPO)

DPO روند اساسی را از داده های قیمت حذف می کند تا صرفاً بر چرخه های کوتاه مدت تمرکز کند. این به شناسایی چرخه ها و نقاط عطف بالقوه در بازار کمک می کند.

تبدیل فیشر

تبدیل فیشر یک شاخص فنی است که قیمت ها را به یک توزیع احتمال گاوسی تبدیل می کند و تشخیص معکوس ها را آسان تر می کند. بین -1 و +1 در نوسان است، با عبور از بالا یا زیر صفر که نشان دهنده تغییرات بالقوه روند است.

کانال های کلتنر

کانال های کلتنر از یک باند بالا و پایین بر اساس میانگین دامنه واقعی یک جفت ارز تشکیل شده اند. آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و گسترش یا انقباضات نوسانات را شناسایی کنند.

19. RVI (شاخص نوسان نسبی): RVI یک نوسانگر مبتنی بر نوسان است که انحراف استاندارد تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. این به شناسایی دوره های افزایش یا کاهش نوسانات و فرصت های تجاری بالقوه کمک می کند.

چرخه روند شاف

نوسانگر چرخه روند شاف مفاهیم MACD و نوسانگرهای تصادفی را برای شناسایی تغییرات احتمالی روند ترکیب می کند. این سیگنال های خرید و فروش را بر اساس متقاطع ها و خوانش های شدید تولید می کند.

این نوسان سازها دیدگاه های مختلفی در مورد حرکت قیمت، نوسانات و تحلیل روند در بازار فارکس ارائه می دهند. معامله گران می توانند نوسانگرهایی را انتخاب کنند که با سبک معاملاتی و ترجیحات آنها مطابقت داشته باشد، اما درک نقاط قوت، ضعف و محدودیت های احتمالی آنها مهم است. همچنین توصیه می شود که اسیلاتورها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید و عوامل اساسی را برای یک رویکرد معاملاتی جامع در نظر بگیرید.

تفاوت بین اسیلاتور و اندیکاتور

اسیلاتور و اندیکاتور دو مفهوم متفاوت در حوزه تحلیل تکنیکال به ویژه در زمینه بازارهای مالی هستند. در اینجا به تفکیک تفاوت بین این دو اشاره می شود:

اسیلاتور

اسیلاتور در تحلیل تکنیکال به یک محاسبه ریاضی اشاره دارد که بر روی داده های قیمت تاریخی اعمال می شود تا مقداری را تولید کند که در محدوده خاصی نوسان دارد. اسیلاتورها برای شناسایی شرایط بالقوه بیش خرید یا فروش بیش از حد در بازار و همچنین برای سنجش قدرت و حرکت حرکت قیمت استفاده می شوند.

اسیلاتورها معمولاً دارای یک کران بالا و یک کران پایین هستند که مقادیر بین این مرزها در نوسان هستند. اسیلاتورهای رایج شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسانگر تصادفی، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و شاخص جهت دار متوسط (ADX) می باشند.

اسیلاتورها در زیر نمودار قیمت رسم می شوند و معمولاً از یک خط یا یک هیستوگرام تشکیل شده اند. معامله‌گران از این نوسان‌گرها برای شناسایی معکوس‌های روند بالقوه، واگرایی بین قیمت و نوسان‌گر، یا تعیین اینکه آیا بازار در شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد است، استفاده می‌کنند.

اندیکاتور

یک اندیکاتور در زمینه تحلیل تکنیکال به اصطلاح گسترده تری اشاره دارد که شامل ابزارها و محاسبات مختلفی است که برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود. اندیکاتورها اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت، روندها، نوسانات و سایر جنبه های رفتار بازار به معامله گران ارائه می دهند.

اندیکاتورها را می توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد، مانند اندیکاتورهای دنبال کننده روند، شاخص های نوسان، شاخص های حجم و شاخص های حرکت. آنها بینش هایی را در مورد پویایی بازار ارائه می دهند و می توانند به تصمیم گیری آگاهانه در معاملات کمک کنند.

بر خلاف اسیلاتورها، اندیکاتورها محدود به محدوده یا محدوده خاصی نیستند. آنها را می توان در نمودارهای قیمت به صورت خطوط، هیستوگرام یا سایر نمایش های گرافیکی نمایش داد. نمونه هایی از اندیکاتورها عبارتند از میانگین متحرک، باند بولینگر، میانگین محدوده واقعی (ATR) و حجم در تعادل (OBV).

در حالی که نوسانگرها زیرمجموعه خاصی از اندیکاتورها هستند، تفاوت اصلی در هدف آنها نهفته است. نوسانگرها عمدتاً بر شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد و اندازه‌گیری حرکت تمرکز می‌کنند، در حالی که شاخص‌ها طیف وسیع‌تری از ابزارها را در بر می‌گیرند که انواع مختلفی از بینش‌ها را در مورد رفتار بازار ارائه می‌دهند.

شایان ذکر است که این اصطلاحات می توانند تعابیر و کاربردهای متفاوتی در زمینه های مختلف داشته باشند، اما در چارچوب تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تمایز ارائه شده در بالا معمولاً درک می شود.

مزایای استفاده از اسیلاتور

استفاده از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال و سایر کاربردها مزایای متعددی دارد. در اینجا چند مزیت کلیدی وجود دارد:

شرایط خرید و فروش بیش از حد

نوسانگرها می توانند به شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار کمک کنند. با اندازه‌گیری قدرت یا حرکت نسبی حرکات قیمت، نوسانگرها می‌توانند نشان دهند که یک اوراق بهادار یا بازار در یک جهت بیش از حد گسترش یافته است، که به طور بالقوه نشان دهنده یک معکوس یا اصلاح است.

تشخیص واگرایی

اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی بین قیمت و خود نوسانگر مفید هستند. واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار در یک جهت حرکت کند در حالی که نوسان ساز در جهت مخالف حرکت می کند. این می تواند نشان دهنده یک معکوس بالقوه در روند قیمت باشد و سیگنال معاملاتی را به معامله گران ارائه دهد.

قدرت و حرکت روند

نوسانگرها می توانند بینشی در مورد قدرت و حرکت روند قیمت ارائه دهند. با اندازه‌گیری نرخ تغییر یا سرعت حرکات قیمت، نوسان‌گرها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا اعتقاد پشت یک روند را ارزیابی کنند. این اطلاعات می‌تواند برای استراتژی‌های پیروی از روند یا تأیید پایداری حرکت قیمت ارزشمند باشد.

زمان بندی نقاط ورود و خروج

نوسانگرها می توانند در زمان بندی نقاط ورود و خروج در بازار کمک کنند. با شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد، معامله گران می توانند از نوسانگرها برای تعیین نقاط ورودی بهینه برای خرید یا فروش استفاده کنند. نوسانگرها همچنین می توانند به سیگنال دادن نقاط خروج بالقوه یا فرصت های کسب سود کمک کنند.

تحلیل عینی و کمی

نوسانگرها داده های عینی و کمی را ارائه می دهند که به راحتی قابل تفسیر و تحلیل هستند. آنها مقادیر عددی را در محدوده های خاص تولید می کنند و مقایسه و ارزیابی اوراق بهادار یا بازه های زمانی مختلف را آسان تر می کند. این ماهیت کمی به حذف سوگیری ذهنی کمک می کند و امکان تجزیه و تحلیل سیستماتیک تر را فراهم می کند.

تطبیق پذیری

نوسانگرها را می توان برای ابزارها و بازه های زمانی مختلف مالی، از سهام و ارز گرفته تا کالاها و شاخص ها، اعمال کرد. آنها را می توان در شرایط مختلف بازار مورد استفاده قرار داد و آنها را به ابزارهای همه کاره برای تجزیه و تحلیل فنی در سبک ها و استراتژی های مختلف معاملات تبدیل کرد.

ابزار پشتیبانی

نوسانگرها را می توان همراه با سایر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال برای ارائه تایید یا بینش اضافی استفاده کرد. آنها می توانند سایر شاخص ها مانند میانگین متحرک، خطوط روند یا تحلیل حجم را تکمیل کنند و به تقویت تحلیل کلی و فرآیند تصمیم گیری کمک کنند.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که نوسانگرها مزایایی را ارائه می‌دهند، محدودیت‌هایی نیز دارند و نباید به عنوان ابزاری مستقل برای تصمیم‌گیری معاملات به آنها اعتماد کرد. توصیه می شود از نوسانگرها در ترکیب با سایر تکنیک های تحلیل استفاده کنید و زمینه بازار گسترده تر و اصول مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

معایب استفاده از اسیلاتور

در حالی که نوسانگرها می‌توانند بینش‌ها و سیگنال‌های ارزشمندی را در تحلیل تکنیکال ارائه دهند، اما معایبی نیز دارند که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند. در اینجا به چند مورد از معایب استفاده از اسیلاتور اشاره می کنیم:

سیگنال های کاذب

نوسانگرها خطاناپذیر نیستند و می توانند سیگنال های کاذب تولید کنند. آنها ممکن است نشانه های گمراه کننده ای از شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد ارائه دهند یا نتوانند واگرایی ها را به طور دقیق تشخیص دهند. سیگنال‌های نادرست می‌توانند منجر به تصمیم‌گیری‌های ضعیف در معاملات و ضررهای احتمالی شوند، اگر بدون تأیید مناسب از سایر شاخص‌ها یا تکنیک‌های تحلیل، به آنها اعتماد کنیم.

ماهیت تاخیری

نوسانگرها بر اساس داده ها و محاسبات قیمت تاریخی هستند که ذاتاً ماهیت تاخیری را معرفی می کنند. آنها حرکت های گذشته قیمت را منعکس می کنند و زمانی که یک نوسان ساز سیگنالی تولید می کند، ممکن است قیمت قبلاً حرکت قابل توجهی انجام داده باشد. معامله گران باید این تاخیر را در نظر بگیرند و ممکن است نیاز به ترکیب نوسانگرها با ابزارهای دیگر برای اطمینان از تصمیم گیری به موقع و موثر داشته باشند.

بازارهای Whipsaw و Choppy

نوسانگرها می‌توانند سیگنال‌هایی تولید کنند که منجر به ایجاد فرصت‌های معاملاتی کاذب در بازارهای متلاطم یا جانبی می‌شود. در چنین شرایط بازار، که در آن حرکات قیمت فاقد جهت یا روند مشخص است، نوسانگرها ممکن است سیگنال‌های خرید و فروش متعددی را تولید کنند که با قیمت واقعی مطابقت ندارند.

وابستگی به پارامترها

اسیلاتورها اغلب دارای پارامترهای قابل تنظیمی هستند که معامله گران می توانند آنها را مطابق با ترجیحات یا سبک های معاملاتی خاص خود تغییر دهند. با این حال، انتخاب مقادیر مناسب پارامتر می تواند چالش برانگیز باشد و تنظیمات پارامترهای مختلف می تواند منجر به سیگنال ها و نتایج متفاوتی شود. معامله گران باید به دقت پارامترها را بر اساس بازار و بازه زمانی خاصی که در حال تجزیه و تحلیل هستند، بهینه و دقیق تنظیم کنند.

بازارهای پر سر و صدا یا محدوده محدود

نوسانگرها تمایل دارند در بازارهای پر سر و صدا یا محدوده محدود، که در آن حرکات قیمت فاقد روندهای پایدار است، عملکرد ضعیفی داشته باشند. در چنین شرایطی، نوسانگرها ممکن است سیگنال‌های مختلط یا نامشخصی ارائه دهند که تعیین جهت بازار یا شناسایی فرصت‌های معاملاتی قابل اجرا را به چالش می‌کشد.

مشروط به شرایط بازار

نوسانگرها در شرایط خاص بازار بهترین عملکرد را دارند و ممکن است در شرایط خاص سیگنال‌های کمتر قابل اعتمادی را ارائه دهند. به عنوان مثال، برخی از نوسانگرها ممکن است در بازارهای پرطرفدار بهتر عمل کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است برای بازارهای محدود به محدوده مناسب تر باشند. معامله گران باید مناسب بودن نوسانگر را برای شرایط حاکم بر بازار در نظر بگیرند.

چالش های تفسیر

سیگنال های نوسانگر می توانند ذهنی و قابل تفسیر باشند. معامله گران ممکن است تفسیرهای متفاوتی از یک سیگنال نوسانگر داشته باشند که منجر به تصمیمات تجاری متناقض می شود. برای جلوگیری از تفسیر نادرست، داشتن درک روشنی از روش شناسی نوسانگر و محدودیت های آن مهم است.

برای رفع این معایب، استفاده از اسیلاتورها به همراه سایر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال توصیه می شود. ترکیب چند شاخص و انجام تجزیه و تحلیل جامع می تواند به کاهش محدودیت ها و افزایش دقت تصمیمات معاملاتی کمک کند. علاوه بر این، معامله‌گران باید مدیریت ریسک را تمرین کنند و در هنگام استفاده از نوسانگرها یا هر ابزار تحلیل تکنیکی دیگری، زمینه بازار گسترده‌تر را در نظر بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *